日経225先物の自己裁量とシステムの境

日経225先物に個人で投資している方の中には、自分なりにルールを設定して取引している方も多いのではないでしょうか。

どのような手法をとるのであれ、自分なりのルールを決めて、それに従って取引をするのであれば、それはシステムトレードといっていいのではないかという議論があります。

実際には、こういった方法と本来のシステムトレードを明確に区分する決定的な違いがあります。それは、過去のデータにさかのぼった上での確率的な裏付けがどの程度あるかという点です。

少なくとも過去はどうだったかを知った上でトレードすることはとても大切です。数字的に、例えば勝率は何％で、どのくらいの期間続けた場合いくらの損益が出ていたのかを把握、することや、調子が悪い場合どの位の損失を覚悟するか、などをしっかりと知ることは、将来の株価動向を正確に予測する作業の中で、あるいは実際の取引の中で、迷いや心理的動揺を防ぐという意味でも重要です。

とはいえ、確率的な把握の必要性は理解していても現実には実行出来ない場合もあります。データが見つからなかったり、あっても過去の発症例が少なすぎたり、株価として存在しても出来高が少なく実際に取引出来たか疑問のある場合もあり、個別銘柄では対応できないものも数多くあります。

日経225先物取引に限らず、投資において、自己裁量によって利益を出し続けるにはそれなり以上の才能が必要だと思います。その一方、特別な才能を要しないのがシステムトレードです。自己裁量での自分の限界を知って、システムトレードを選択する決断力と実践し継続していく意志の力という才能は必要ですが・・・。

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