日経225先物のロスカットは機能するのか

ここでは、日経225先物取引において、実際にロスカット（損切り）を取り入れることの是非を検討します。

ロスカットは一度に大きく負けるという被害を防ぐ意味で推奨されています。特に、中・長期投資の場合、気付かない間にか損失が膨らんでいたというケースもよくありますので、これは有効な方法と言えます。

ところが、一般的にいって、ロスカットを設定すると勝率は下がります。なぜなら、最終的に勝つか負けるかが未定の時点で、その取引に負けの烙印を押すからです。

そもそもロスカットとは、マーケットが思惑と逆に動いた場合、当初決めた損失に達した時点で反対売買をし、損失を確定することです。損失の上限の決め方には、一定額とする方法や、一定率、またはテクニカル指標で決定するなど色々な方法があり、通常は、逆指値を入れることによって対応します。

この勝率が下がるデリットを、ロスカットの損失限定効果で補うことが出来るか、または、補ってさらにお釣りが来るかが重要です。

一方で、1日単位で完結するデイトレード式のシステムトレードにおいては、毎日必ず決済することがすでに時間軸におけるロスカットという意味合いがあり、ロスカットがシステムに既に構築されていると言えます。

ただ、ボラティリティーが大きくなった場合、1日内での変動であっても、日経先225先物取引においてはレバレッジが効いているだけに、ある程度大きな金額となります。その為、1日の中でのロスカットが必要であると考える方もいると思います。

日経225先物のロスカットとシステムトレード: 日経225先物取引のリスクをコントロールするための方法のひとつにロスカット（損切り）があります。システムトレードの場合は、「1日」という単位にポジションの保